Forward, Future, Swaps, Options contracts
eg, On 13 Jul 2016, a 什么是IQ Option交易？ trader buys July 2016 maturity corn contract 什么是IQ Option交易？ at 252.50 cents per bushel. On maturity date, corn price turns out to be 257.5 (spot price) .
价格由initial contract value= 252.50涨价到了final contract value=257.50，我作为buyer，我已经签订了合同，我就不怕价格上涨了，上涨了我更高兴，因为我可以赚差价了。
The long-position trader gains 5 cents per bushel,
Total gain= 什么是IQ Option交易？ 5 cents per bushel（这是我赚的差价）
Seller: short position
我作为seller，我怕未来价格会跌，所以我签了forward/ future contract来固定未来的价格，这时我就不怕未来价格跌了，因为如果跌价我就会赚差价。但是我怕未来价格上涨，上涨我就赔了。
还是上面的例子，这时我是seller，buyer赚了，我显然就会损失了。原因是我签订合同前是怕跌价，但是我已经签完了，我现在不怕跌价了，只有跌，我才能赚。但是例子指出价格是上涨的，这种情况下我就赔了。Total loss= 5 cents per bushel， 证明了这又是一个zero-sum game.
2. Options（期权合同）
下面分call option和 put option两方面来写：
call option（holder 买东西）
我买东西怕涨价，所以我签了call option contract, 签完后我就不怕涨价了。 （同forward，future逻辑一样）
这时，我们可以想象，long call （call option 里面的buyer) 他的最大loss只能是premium,他的最大gain是无限大的，这取决于合同签订未来那天当天的价格。相反，short call 的最大loss是无限的，最大的gain是premium。
put option（holder 卖东西）
我卖东西怕跌价，所以我签了put option contract, 签完后我就不怕跌价了。 （和forward和future逻辑一样）
这时，long put 的最大loss是premium,但最大gain是有限的，因为（E-S-P），which E is 签合同时的价格， S是合同签订未来那天当天的价格，P是premium。当premium是0是拥有最大值。相反，short call 的最大loss是有限的，最大的gain是premium。
3. Swaps （掉期合同）
两间公司交换他们的cash flow based on interest rates, 什么是IQ Option交易？ etc. swap完之后对这两家公司都有好处，他们都可以获利。
什么是IQ Option交易？
期权合约（option contract；option）是一种金融衍生产品。期权合约产生于1973年芝加哥期权交易所，是以金融衍生产品作为行权品种的交易合约。指在特定时间内以特定价格买卖一定数量交易品种的权利。合约买入者或持有者(holder)以支付保证金——期权费(option premium)的方式拥有权利；合约卖出者或立权者(writer)收取期权费，在买入者希望行权时，必须履行义务。
期权合约 基本概念
期权合约 构成要素
期权合约 基本特点
按照规避风险的不同，期权可以分为看涨期权和看跌期权。看涨期权允许买方有权在将来的某个特定时点或者时段以某个特定的价格向期权的卖方购买某种商品，看跌期权则允许买方有权利在将来的某个特定时点或者时段以某个特定的价格向期权的卖方卖出某种商品。那个事先约定的价格被称为行权价格（Exercise Price）。按照执行时限，期权还可以分为美式期权（American Option）和欧式期权（European Option）。美式期权的拥有者可以在到期日前的任一时点执行期权，而欧式期权只能在到期日执行。
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期权交易中的 Gamma PnL 是如何产生的？
如果dynamic hedging指的是delta dynamic hedging，做不做都会有gamma pnl。
之所以有时候会产生不dynamic hedging就没有gamma pnl的错觉，是因为通常情况下gamma pnl解释比比比delta的解释比相对小很多。有的时候delta的解释比都超过1了（detla为正，gamma和vega为负的情况下，解释比有可能超过1），gamma的解释比还只有百分之几，越是在几乎是纯方向指导市场越是如此。