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深究RSI指标

  • 文章作者 詹理
  • 发布日期 1月 18, 2022
深究RSI指标
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RSI背离是什么？附图详解

RSI背离是什么

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技術分析》什麼是RSI相對強弱指標？計算公式？RSI背離、黃金交叉等指標運用

RSI指標(相對強弱指標)是什麼

RSI指標的買賣雙方強弱有什麼影響？

透過RSI指標，不只是看出漲跌，還可以反應出不同過程中買賣雙方產生的力量。
或者只從價格上來看，也可以說是：上漲下跌走勢的趨勢乾淨程度。
多方或空方力量越強，走勢就越乾淨、指標數值也越極端。

KD指標、RSI指標有什麼不同呢？

  • KD指標(隨機指標)：KD指標呈現「最新股價的相對高低位置」，估股價目前處於相對高點或低點。
  • RSI指標(相對強弱指標)：RSI指標呈現「一段時間內股價買盤與賣盤力量強弱比例」，評估力量是相對平衡還是懸殊。

市場先生建議看公式、動手算算看，比較容易理解它的意思。

RSI指標計算公式？

RSI (相對強弱指標) = n日漲幅平均值÷(n日漲幅平均值+ n日跌幅平均值) × 100
其中，
n日漲幅平均值 = n日內上漲日總上漲幅度加總 ÷ n
n日跌幅平均值 = n日內下跌日總下跌幅度加總 ÷ n

RSI(相對強弱指標)是用某段時間的股價平均漲幅(只計算上漲時)、平均跌幅(只計算下跌時)來計算的，
可以看出股價某段時間內的價格強勢或弱勢，簡單來說就是用買賣雙方拉抬的力道，
運算出雙方均衡點，判斷股價在一段期間內的未來走勢。

最近14天中，
有10天是上漲，累積漲幅加總是14%，平均漲幅就是14% ÷14 = 1%
有4天是下跌，累積跌幅是-7%，平均跌幅就是 7% ÷14 深究RSI指标 = 0.5%
RSI = 1% / (1%+0.5%)× 100 = 66.7

RSI指標(相對強弱指標)的區間為0～100，通常數值會以50作為多空的區隔：

RSI使用上要留意的限制

但從RSI計算公式中，市場先生建議要留意一些問題，
整理RSI的使用限制如下：
1. RSI只是整理出過去一段時間的狀況，意思是它並不考慮漲跌時間先後順序，也不考慮當下最新一期漲跌
2. RSI沒有平滑性，意思是指標的變化主要是反應新增、移除的一筆資料。如果新增移除的一筆資料是大漲大跌，也會造成RSI指標波動較劇烈。
3. 由於RSI不考慮時間順序性，n若取得太長，只能用於評估過去一段時間狀況，難以對預期未來有太大意義。
4. RSI只反應n天內的狀況(通常n=14)，意思是它無法評估到更長趨勢的情況。這會導致使用時如果只考慮短期內多空強度，對未來常常會有誤判。用來選股時應該也要同時考慮更長的趨勢。

RSI指標運用：趨勢、背離、死亡交叉、黃金交叉、鈍化問題

RSI指標的趨勢看法：

RSI指標的原發明者Wilder主要是逆勢觀點，他用RSI值的 70、30做區分 (也有人用80、20)：

RSI相對強弱指標超漲超跌

RSI背離代表什麼？

  • RSI下跌背離(Bearish RSI Divergence)：股價創新高，但同期RSI指數向下走 (意味著上漲力道較之前減弱)，認為未來會往下，通常只在空頭市場回檔時有效。
  • RSI上漲背離(Bullish RSI Divergence)：股價創新低，但同期RSI指數向上走 (意味著下跌力道較之前減弱)，認為未來會往上，通常只在多頭市場回檔時有效。

RSI指標背離

RSI黃金交叉與死亡交叉代表什麼：

黃金交叉與死亡交叉，會需要兩條RSI線 (一條長期一條短期)，
意義上，是利於比較短期的RSI強弱相較長期狀況，解決RSI本身計算公式上沒有考慮時間先後順序的問題。

  • 當短週期RSI往上突破長週期RSI的時候，被稱為是黃金交叉，一般認為短期上漲的趨勢強度高於長期。
  • 當短週期RSI往下跌破長週期RSI時，被視為死亡交叉，一般認為短期下跌的趨勢強度高於長期。

RSI相對強弱指標黃金交叉 死亡交叉

RSI (相對強弱指標)的鈍化問題：

由於在計算公式上，上漲、下跌的幅度是要分開看，當有一邊數字過少的時候，上漲下跌的對比就會失去意義，
這時數字往往會在70以上或30以下的極端值徘徊、長期停留，甚至接近100和0，
這時(在70以上或30以下)每天數字上下的幅度，可能也難以反應強弱實際的變化狀況。

台股 RSI指標 查詢方式

該怎麼查詢台股的RSI指標呢？
從各大券商看盤軟體都可以查詢到這個資料，
以下以某券商介面圖為例，進入看盤軟體後，RSI不是預設在看盤介面上，
所以要再按步驟把RSI指標設定到畫面上。

RSI (深究RSI指标 相對強弱指標)看盤軟體設定方式(以日盛證券為例)：

  1. 步驟一：點選【個股資訊】中的技術分析，再按指標。
  2. 步驟二：按指標後會呼叫出各種指標，左邊欄位按【價格指標】選取RSI指標；
    右邊欄位按【一般區】，然後按【新增】。
  3. 步驟三：按下新增RSI會跑到右邊欄位，底下也會跳出參數值可設定，
    預設是5日RSI、10日RSI，更改成自己想研究的天數，最後按下【確定】即可完成設定。
  4. 步驟四：設定完成後，畫面上就可以看到5日RSI、10日RSI。

台股查RSI指標_日盛證券設定1

台股查RSI指標_日盛證券設定2

台股查RSI指標_日盛證券設定3

台股查RSI指標_日盛證券設定4

美股 RSI指標 查詢方式

美股可以從TradingView查詢，輸入個股代號後，查詢技術指標，
輸入RSI ，中文版選擇相對強弱指標(深究RSI指标 英文版指標選擇：Relative Strength Index)就能看到非常詳細的線圖資料，

設定完成後，RSI指標線圖就會出現在畫面上，
但系統預設是只有一條RSI線，可自行再增加一條RSI設定不同顏色比較，
來看出兩條不同週期的RSI死亡交叉、黃金交叉趨勢(設定一條短天數RSI、一條長天數RSI)。

Python 金融量化 RSI相对强弱指标

侯小啾 于 2021-04-30 14:51:26 发布 1627 收藏 18

1. 定义获取数据函数

2. RSI基本概述

RSI即相对强弱指标(Relative Strength Index)，是在股票市场上用于衡量证券自身内在强度的指标，用于判断股票买方力量与卖方力量的强弱，进而预测价格走势。
计算公式如下：
R S I = 100 − 100 1 + R S \displaystyle RSI=100-\frac R S I = 1 0 0 − 1 + R S 1 0 0 ​ 或 R S I = 100 × R S 1 + R S \displaystyle RSI=100×\frac R S I = 1 0 0 × 1 + R S R S ​
其中： R S = U P D O W N \displaystyle RS=\frac R S = D O W N U P ​
故上述公式也即 R S I = 100 × U P U P + D O W N \displaystyle RSI=100×\frac R S I = 1 0 0 × U P + D O W 深究RSI指标 N U P ​

  • UP表示t期内股价上涨幅度的平均值
  • DOWN表示t期内股价下跌幅度的平均值
  • 该均值使用不同均值类型计算出的结果会有所差异。
  • RSI接近于0的时候，UP≪Down
  • RSI接近于100的时候UP≫Down
  • RSI取值为50时UP=Down
  • RSI大于50越多，表明股票上涨的力量超过下跌的力量越大。
  • RSI小于50越多，表明股票下跌的力量超过上涨的力量越大。

3. python编写Rsi函数

  • 6日近似一周的时间周期
  • 12日近似半个月的时间周期
  • 24日近似一个月的时间周期
  • 此外也有人用RSI1表示6日相对强度指标，RSI2日表示12日相对强度指标，RSI3表示24日相对强度指标。

4. python编写Rsi绘图函数

5. 调用以上函数

在这里插入图片描述

图像效果如下：

6.RSI指标判断股票超买和超卖状态

  • RSI大于80时，股票出现超买信号，股票买入力量过大，买入力量未来可能会减小，股票价格可能会下跌；
  • RSI小于20时，股票出现超卖信号，股票卖出力量过大，卖出力量未来可能会回归正常，因此股票价格可能会上涨。
  • 超买线和超卖线的刻画可以有所变化，90和10也是可以的，70和30也已被验证能够有效预测股票走势。具体选择，仁者见仁智者见智。

7. RSI的“黄金交叉”与“死亡交叉”

  • 当短期RSI向上穿过长期RSI线时，股票近期买入力量较强，价格上涨力量很大，其释放出一个较强的买入信号，这个信号被称为黄金交叉。
  • 当短期RSI向下跌破长期RSI的时候，股票近期卖出力量较强，价格下跌力量很大，其释放出一个较强的卖出信号，被称为死亡交叉。

在这里插入图片描述

生成图像效果如下：

（这里选了一年的数据，选择时间较长。如选择更短时间段的数据，方便研究更多细节。）

RSI指标各种买卖信号公式源码分享

小壁虎的春天 深究RSI指标 于 2021-01-21 13:42:46 发布 4929 收藏 5

LC:=REF(CLOSE,1);

RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),5,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),5,1)*100;

RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),10,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),10,1)*100;

RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),深究RSI指标 14,1)*100;

A1:=RSI1>80 AND RSI2>80 AND RSI3>80;

A2:=RSI1

DRAWTEXT(A1,RSI1-2,'快见顶了');

深究RSI指标

DRAWTEXT(A2,RSI1+2,'快见底了');

A3:=A2 AND CROSS(RSI1,RSI3);

DRAWTEXT(A3,深究RSI指标 RSI1+2,'超级买点') COLORYELLOW;

A4:=A1 AND CROSS(RSI3,RSI1);

DRAWTEXT(A4,RSI1+2,'超级卖点') COLORYELLOW;

C3:=BARSLAST(REF(CROSS("RSI.RSI2","RSI.RSI1"),1));

D3:=REF(C,C3+1) "RSI.RSI1" AND CROSS("RSI.RSI2","RSI.RSI1");

DRAWTEXT(D3> 0,RSI1-2,'RSI顶背离'),COLORFF9900;;

AA3:=BARSLAST(REF(CROSS("RSI.RSI1","RSI.RSI2"),1));

B3:=REF(C,AA3+1)> C AND REF("RSI.RSI1",AA3+1)

DRAWTEXT(B3> 0,RSI1+2,'RSI底背离'),COLOR0000FF;;