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什么是外汇经纪商

从量化的角度做外汇交易

十家在AI领域充分实战的量化基金

此外,机器学习擅长发现数据间的相关性而非因果性。 很有名的一个例子是早在1990年,对冲基金First Quadrant发现孟加拉国生产的黄油,加上美国生产的奶酪以及孟加拉国羊的数量与标准普尔500指数自1983年开始的10年时间内均具有99%以上的统计相关性,1993年之后,这种关系莫名其妙的消失了。 这就是由于自学习的机器无法区分虚假的相关性所导致的,这时候就需要专家设置的知识库(规则)来避免这种虚假相关性的发生。

知识图谱本质上是语义网络,是一种基于图的数据结构,根据专家设计的规则与不同种类的实体连接所组成的关系网络。知识图谱提供了从“关系”的角度去分析问题的能力。

以投资关系为例,知识图谱可以将整个股权沿革串起来,方便地展示出哪些PE机构在哪一年进入,进入的价格是多少,是否有对赌条款,这些信息不仅可以判断该机构进入当时的估值,公司未来的发展情况(公司成长的节奏),还可以看清PE机构的投资偏好,投资逻辑是如何变更发展的。

代表公司:

知识图谱在金融最早的应用代表是Garlik。 这家公司2005年成立于英国,核心成员来自南安普顿大学(University of Southampton,是语义网的核心研究机构之一),主要业务是在线个人信息监控。他们收集网络和社交媒体上的个人信息,当发生个人信息盗窃时Garlik会及时报警。2011年他们被美国的三大个人信用记录公司之一Experian收购,其技术被用于个人信用记录、信用盗窃的分析。Garlik的核心技术之一是大规模语义数据库,前后开源发布了3store, 4store, 5store等高性能数据库。

Palantir,估值仅次于Uber的科技创业公司,曾用大数据帮助CIA干掉本·拉登 。他们有一个基于知识图谱的金融数据分析平台—Palantir Metropolis,可以整合多源的量化资料,并提供一套方便易用的分析工具来满足复杂的研究需求,其中的组件能够进行复杂搜索,可视化编辑与分析,有非常丰富的人机交互能力。

言娅粼:量化角度看黄金外汇交易

投行的代表有MorganStanly、高盛、BNP、法兴银行等等,自营交易商的代表是Citadel,KCG等等;Citadel城堡基金分成两个部门,一个是自营、做市部门Citadel Security,一个是资产管理部门 从量化的角度做外汇交易 CitadelAssetManagement,这两个部门是完全不同的:外汇做市的部门是Citadel Security,Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。

从量化的角度做外汇交易

Type: Lectures
Chief: 柳瑾 中粮期货研究院副院长 首席宏观分析师
Time: 2019-4-25 15:00-16:00
Venue: 北京大学理科1号楼1493
摘要: 国内期货、期权市场应用数理量化的市场前景分析;从期货公司、私募机构、做市商等角度描述数理应用的当前状态。
报告人介绍: 英国Wales Swansea大学金融工程专业研究生毕业,专业方向为研究结构性金融产品定价及风险评估的衍生品模型。先后从事外汇交易员,西南证券公司投资顾问等职务,历任银河期货作为高级宏观分析师,中国宏观对冲研究院主任等职,专注宏观、货币及贵金属研究。现任中粮期货 研究院副院长 首席宏观分析师, 从量化的角度做外汇交易 负责宏观、货币与贵金属的研究。
新华社特约评论员及人民币专栏作家、中央人民广播电台财经之声栏目特约评论员、CCTV证券资讯频道特约评论员。《经济观察报》、《凤凰财经》、《金融界》、《新浪财经》等特约评论员及拟稿人,并多次在CCTV、《证券时报》、《期货日报》、《中国国际广播电台》、《英才》等报刊杂志发表评论或接受采访。

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从量化的角度做外汇交易

  • May
  • 2019-10-07 17:34:32

在上一篇文章我们介绍了外汇量化交易的特点,本文将聚焦实战操作,分享三种最常见的量化交易策略模型。

外汇领域,量化交易策略主要分为量化宏观、CTA交易及高频交易者三大类。根据交易持仓周期来区分,第一种适用于长期或者超长期交易者,CTA则是对应中期交易,而后者则是针对短期或者超短期交易。接下来我们逐一分享。

外汇量化交易策略模型——量化宏观策略

外汇量化交易策略模型——CTA策略

外汇量化交易策略模型——高频交易

这是公认最难掌握的一种交易。高频交易是一种利用一般人无法观察到的极为短暂的市场变化来获利的程序化交易。这种交易原理不复杂,但对技术的要求非常高,因此会用的人不是很多。现在做高频交易的多数是机构和私募,国外很多大投行都会有量化交易部门,普通交易者鲜少涉足。由于这种外汇量化交易是属于秒级甚至毫秒级别的操作,它带来的收益往往是巨额的,但一旦失败或出错,它影响的不单单是操盘的人,还可能给市场带来剧烈的波动。