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交易系统

程序化交易系统是一种个性期货程序化交易软件,每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧,编写自己的交易模型,进行电脑自动交易。

据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩。在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。

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全球十大程序化交易系统 ( 有源码 )

程序化交易系统是一种个性期货程序化交易软件,每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧,编写自己的交易模型,进行电脑自动交易。

据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩。在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。

Delphi II Aggressive、Trend Finder Tiger、TSL_CEL_NG_1.1等模型 进入了发布超过18个月的交易系统业绩排名榜单,前十名模型的年收益率介于74.6%-170.5%之间。

前十大交易系统排名(过去1 年)

排名交易系统名称 年收益率%

1 NatGator 237.80%

2 Catscan 222.10%

4 Strategic 173.50%

5 Sidewinder 169.90%

6 ATS 6400 169.00%

7 Aberration 167.交易系统 90%

8 Waverider 166.30%

9 Reversal 164.40%

10 Top Ten System 162.60%

注:收益截至2011 年7 月31 日,收益率计算基于3 倍保证金。

1 Delphi II Agressive 170.50%

2 Trend Finder Tiger 162.50%

3 TSL_CEL_NG_1.1 161.90%

4 Natural Gas Offense 157.60%

5 Trend Finder Lion 2 141.90%

6 交易系统 Auto Core Duo 90.10%

7 Propero ES 81.80%

8 Dual Thrust 81.70%

9 TSL_SP_1.0Z 交易系统 76.90%

10 Trend Weaver 74.60%

注:交易系统必须发布18 个月以上,收益截至2011 年7 月31日,收益率计算基于3 倍保证金。

FT Classic、TSL_SP_1.交易系统 0Z、TSL_CEL_SP1 等模型进入了前十名榜单,前十大模型的年收益率介于36.3%-107.3%之间。

前十大S&P 交易系统排名

排名交易系统名称 年收益率%

1 FT Classic 107.30%

2 TSL_SP_1.0Z 76.90%

3 TSL_CEL_SP1 74.50%

4 Keystone 54.10%

5 Impetus SP 50.50%

6 Big Blue 2 49.60%

7 Strategic 500 45.50%

8 STC SP Daytrader 42.00%

9 R-Breaker 37.10%

10 %C Daybreaker 36.30%

注:排名基于系统发布以来业绩,收益截至2011 年7 月31 日,收益率计算基于3 倍保证金。

前十大一致性最好的交易系统

Aberration Keith Fitschen

Andromeda Petros Development Corp.

Brix Alfaranda CTA

Checkmate Strategic Trading Systems

Dollar 交易系统 交易系统 Trader for

Golden SX Randy Stuckey

R-Breaker Richard Saidenberg

STC S&P Daytrade Stafford Trading Company

Trendchannel John Tolan

交易系统类别

交易系统名称 按周期分 策略类别 使用市场

Aberration 长线 趋势 多市场

Andromeda 长线 趋势 多市场

Checkmate 中线 趋势 多市场

Dollar Trader 长线 趋势 外汇

Golden SX 交易系统 长线 趋势 多市场

R-Breaker 日内 趋势+反转 股票指数

Ready-Set-Go 长线 趋势 多市场

STC S&P Daytrade 日内 趋势+反转 股票指数

Trendchannel 长线 趋势 外汇、国债

Aberration trading system

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986发明,1993年Keith Fitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。

该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

交易系统

第一章 多见阙殆:2007年前的全球著名交易系统调研
一、全球证券交易所格局以及中外异同
二、纽约证券交易所交易系统
三、纳斯达克证券交易所交易系统
四、泛欧证券交易所交易系统
五、德意志交易所集团交易系统
· · · · · · (更多)

第一章 多见阙殆:2007年前的全球著名交易系统调研
一、全球证券交易所格局以及中外异同
二、纽约证券交易所交易系统
三、纳斯达克证券交易所交易系统
四、泛欧证券交易所交易系统
五、德意志交易所集团交易系统
六、北欧证券交易所交易系统
第二章 拙守于前:上交所新交易系统核心平台选型回顾
一、上交所新交易系统平台选择与基准测试
二、主流后台设备历史发展回顾
三、关于设备和操作系统层面的考虑
第三章 形而上者:大型系统建设中的技术管理
一、团队组织
二、质量保证
三、面向变更
四、沟通与工具
第四章 巧夺天工:应用架构设计与持续优化
一、应用架构核心设计目标
二、交易系统应用架构宏观设计概述
三、调优关键技巧回顾
第五章 运筹帷幄:系统就绪以及切换上线
一、持续扬弃与百折不挠
二、系统、业务、市场全方位的就绪准备
三、压力下的破坏性测试
四、切换策略的确定
五、上线过程实录
六、72小时连续作战
第六章 运气+行动:容量管理以及事件处置
一、上线前后性能容量变迁以及持续的容量管理方法
二、报盘程序线程安全
三、存储设备的打嗝
四、谁该对ETF篮子文件的内容负责?
五、一台交易主机真的坏了
第七章 中国特色:扩展后的现货交易技术支撑体系
一、新一代交易系统所支持的总体业务框架
二、融资融券技术体系
三、交易所交易基金技术体系
四、债券回购技术体系
五、发行技术体系
六、指定交易技术体系
第八章 日新月异:2007年之后的全球交易系统发展
一、交易所技术战略发展趋势研究
二、国际上各主要交易所近年来的技术发展
三、上海证券交易所核心交易系统后续规划
四、市场参与者系统接口之历史与未来
第九章 技术战略:证券行业的宏观思考
一、证券行业参与者发展趋势预判
二、证券公司典型系统架构
三、基金公司典型系统架构
四、证券公司未来技术架构探讨
参考文献
后记
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