商品期货量化交易实战
店 铺公告
为保障消费者合理购买需求及公平交易机会，避免因非生活消费目的的购买货囤积商品，抬价转售等违法行为发生， 店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。 异常订单：包括但不限于相同用户 ID 批量下单，同一用户（指不同用户 ID ，存在相同 / 临近 / 虚构收货地址，或相同联系号码，收件人，同账户付款人等情形的）批量下单（一次性大于 5 本），以及其他非消费目的的交易订单。
温馨提示： 请务必当着快递员面开箱验货 ，如发现破损，请立即拍照拒收，如验货有问题请及时联系在线客服处理，（如开箱验货时发现破损，所产生运费由我司承担，一经签收即为货物完好，如果您未开箱验货，一切损失就需要由买家承担，所以请买家一定要仔细验货），
关于退货运费： 对于下单后且物流已发货货品在途的状态下，原则上均不接受退货申请，如顾客原因退货需要承担来回运费，如因产品质量问题（非破损问题）可在签收后，联系在线客服。
如今，要想在企业和投资金融领域保持竞争力，只是精通电子表格和计算器已经远远不够，传统工具和数据集已经无法满足我们的需要。本书将用Python编程来解决期货量化交易的问题，并通过110多个技巧介绍实际的解决方案。 本书基于台湾期货交易所的案例进行讲解，从数据分析的角度切入，以技巧的形式深入数据背后，让读者从基本的期货交易规则开始，了解相关的技术指标，并能够熟练使用Python编程走上量化交易之路。 本书既适合期货领域的从业人员学习，也适合想进入金融领域的程序员参考。
第 1章 Python的基本语法 1
技巧1 【概念】Python的诞生与发展 1
技巧2 【操作】安装Python的基本环境 2
技巧3 【操作】Python语言的基本操作 商品期货量化交易实战 5
技巧4 【操作】执行Python语言的方式 6
技巧5 【操作】Python的基本运算与数学函数 9
技巧6 【操作】基本变量的使用 16
技巧7 【操作】元组、列表与字典的应用 18
技巧8 【操作】使用Python的第三方库 26
技巧9 【操作】字符串处理的应用 27
技巧10 【操作】时间函数应用 30
技巧11 【程序】文档的读取与写入 33
技巧12 【操作】MySQL数据库的基本操作 34
技巧13 【程序】使用Python访问MySQL 37
技巧14 【操作】数据的分割与合并 39
技巧15 【程序】判断表达式与示例 41
技巧16 【程序】循环语句与示例 43
第 2章 建立自己的工具函数 49
技巧17 【概念】建立函数的方法 49
技巧18 【程序】在函数库中建立多个函数 50
技巧19 【概念】了解时间格式 51
技巧20 【程序】时间转换秒数函数 54
技巧21 【程序】秒数转换时间函数 55
技巧22 【程序】固定时间内的高开低收量 55 商品期货量化交易实战
技巧23 【程序】获取指定时间的价格与数量 56
技巧24 【程序】计算移动平均价格 57
第3章 Python的图表绘制 59
技巧25 【操作】安装绘图包 59
技巧26 【概念】折线图与MA的关联性 60
技巧27 【程序】绘制价格折线图 61
技巧28 【程序】绘制一个与MA重叠的图表 63
技巧29 【概念】委托档的意义与用法 65
技巧30 【程序】价格折线和委托总量差图 65
技巧31 【程序】绘制委托比重线图 68
技巧32 【程序】绘制价格线图和量能图 70
技巧33 【概念】上下五档的含义与量能变化 72
技巧34 【程序】绘制上下五档的量能分布表 73
技巧35 【程序】绘制上下五档平均价格走势图 75
技巧36 【概念】K线图的解读 76
技巧37 【程序】绘制K线图 77
技巧38 【程序】绘制价格和点位图表 82
技巧39 【程序】绘制绩效图表 84
第4章 进行历史回测 86
技巧40 【概念】认识历史回测 86
技巧41 【概念】回测算法架构 86
技巧42 【概念】建立回测流程 87
技巧43 【概念】即时算法回放回测 94
技巧44 【概念】时间单位不同的差异 94
技巧45 【程序】固定时间买进卖出回测 96
技巧46 【程序】顺势交易回测 98
技巧47 【程序】MA交叉买进卖出回测 99
技巧48 【程序】绘制价格走势图并标上买卖点 102
第5章 设计自己的指标函数 104 商品期货量化交易实战
技巧49 【概念】何谓指标函数 104
技巧50 【概念】定义输入及输出 104
技巧51 【程序】获取即时报价咨询 105
技巧52 商品期货量化交易实战 【程序】计算每分钟的高开低收价 107
技巧53 【程序】计算每分钟的累计量 109
技巧54 【程序】计算买卖方每笔平均成交手数 110
技巧55 【概念】了解内外盘的含义 111
技巧56 【程序】计算内外盘总量 112
技巧57 【程序】计算内外盘比率 商品期货量化交易实战 113
技巧58 【程序】计算买卖方委托总量 114
技巧59 商品期货量化交易实战 【程序】计算买卖方委托平均量 115
技巧60 【程序】计算动态委托量变化 116
技巧61 【程序】计算上下五档平均成本 117
技巧62 【程序】计算价格MA指标 119
技巧63 【程序】计算量MA指标 120
技巧64 商品期货量化交易实战 【程序】计算每分钟价格变化趋势 122
技巧65 【程序】计算固定tick数高开低收价 123
技巧66 商品期货量化交易实战 【程序】计算大户指标 124
第6章 判断涨跌的趋势 127
技巧67 【概念】趋势的发生与判断 127
技巧68 【概念】趋势交易与顺势交易 128
技巧69 【程序】时间区段价格走势 128
技巧70 【程序】多点查看委托量比重 129
技巧71 【程序】多区段查看委托量变化 131
技巧72 【程序】查看买卖平均成交手数 132
技巧73 【程序】查看内外盘总量 133
技巧74 【程序】大户指标趋势判断 135
第7章 规划进场的时机 137
技巧75 【概念】何谓进场 137
技巧76 【概念】进场点及成交价 137
技巧77 【概念】趋势交易和顺势交易的进场区别 138
技巧78 【概念】如何通过Python进行实盘委托 138
技巧79 【程序】固定时间进场 139
技巧80 【程序】价格穿越MA进场 140
技巧81 【程序】MA快线追慢线进场 142
技巧82 【程序】MA*二次穿越进场 143
技巧83 【程序】MA延迟进场*二次穿越进场 146
技巧84 【程序】上下穿越高低点顺势进场 商品期货量化交易实战 商品期货量化交易实战 商品期货量化交易实战 148
技巧85 【程序】上下穿越高低点加上高低点区间顺势进场 151
技巧86 【程序】大户指标触发进场 153
第8章 设置出场及止损获利的条件 156
技巧87 【概念】何谓出场 156
技巧88 【程序】价格止损与获利 157
技巧89 【程序】价格回跌获利出场 158
技巧90 【程序】MA穿越价格出场 159
技巧91 【程序】MA慢线追过快线出场 160
技巧92 【程序】委托比重反转出场 162
技巧93 【程序】委托量抽单出场 163
技巧94 【程序】内外盘量反转出场 164
技巧95 【程序】一分钟爆量出场 165
技巧96 【程序】大户指标反转出场 168
第9章 连接券商的即时报价与下单函数 170
技巧97 【概念】程序交易流程 170
技巧98 【概念】交易所解释信息 171
技巧99 【概念】获取报价的方式 172
技巧100 【概念】实盘交易算法与回测算法差异 174
技巧101 【概念】下单参数介绍 175
技巧102 【概念】实盘委托的市场机制 176
技巧103 【程序】完整下单函数介绍 178
技巧104 【程序】发送市价委托函数 179
技巧105 【程序】发送限价委托函数 180
技巧106 【程序】获取单笔委托明细 181
技巧107 【程序】撤销委托函数 182
技巧108 【概念】认识交易命令 商品期货量化交易实战 183
技巧109 【程序】限价单到期转市价单 184
技巧110 商品期货量化交易实战 【程序】限价单到期撤单 185
第 10章 实盘交易与账务管理 187
技巧111 【程序】固定时间买进卖出策略 187
技巧112 【程序】顺势交易策略（海龟策略） 189
技巧113 【程序】MA交叉买进卖出策略 192
技巧114 【概念】何谓账务 195
技巧115 【程序】获取总委托明细 196
技巧116 【程序】获取未平仓明细 196
技巧117 【程序】获取权益数 197
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很多人一听到“量化交易”就会觉得高端大气、一夜暴富。人工智能时代，伴随着深 度学习、大数据、云计算等先进技术的兴起，更是赋予它神秘的色彩。似乎只要运用量化 交易，就能构建出“完美无缺”的交易策略。 在一定程度上，量化交易已经被神话了。量化交易其实就是借助计算机，并利用统计 学、数学等方法，通过科学的投资体系，从中找到一套正期望的交易信号系统。这个信号 系统会告诉我们应该在什么时间以什么价格进行买卖。
1.1.2 量化交易发展
追本溯源，早在 商品期货量化交易实战 19 世纪，法国股票经纪人助理朱尔斯·雷格纳特就采用量化方法来分 析价格数据变化，从中发现市场价格涨跌规律，并提出了股票价格变化的现代理论，随后 出版了《概率计算和股票交易哲学》一书，在书中详细阐述了自己发现的市场涨跌规律（正 态分布）：“价格的偏差与时间的平方根成正比”，最后以理性量化的投资方法获取交易 上的成功。 现如今，在互联网+大数据+云计算+人工智能的时代背景下，量化交易也得到了快速发 展。曾经的全球金融腹地伦敦金丝雀码头，早已变成了 IT 公司集散地。世界顶尖投行，也 都在培养自己的量化团队，试图跻身到“得策略者得天下”的金融大战之中，这些开发交 商品期货量化交易实战 易模型的 IT 团队也被称为 Quant Team。·2· 反观国内，无论是硬件设备还是投研实力，都还在发展初期阶段。但已经有越来越多 的机构和专业投资者意识到量化交易的好处，并参与到这一领域，特别是在商品期货市场 逐步规范、市场有序开放，量化交易更具有广阔的成长空间。
1.1.3 量化交易的特点
量化交易脱胎自主观交易，主观交易每次下单前需要人为判断行情，这在实际交易中 很难保持一致，尤其是当行情波动剧烈，账户盈亏时时刻刻左右交易者的心智，使交易者 很难做出正确判断。而主观交易的缺点正是量化交易的优点，具体如下
科学验证：当编写完交易策略后，如果用模拟盘测试它的有效性，可能会付出很 大的时间成本，如果用实盘测试，更有可能损失真金白银。但量化交易中的回测 功能，可以通过大量的历史数据，以科学的方式去检验交易系统。
客观准确：在交易中，我们真正的敌人是自己，心态管理说起来容易，做起来难。 贪婪、恐惧、侥幸等人性的弱点，在交易市场中会数倍放大，量化交易则可以屏 蔽这些弱点，在交易中做出更理性的决策。
及时高效：在主观交易中，人的反应速度是无法快过电脑的，并且人的体力和精 力也无法 24 小时运行，在机会稍纵即逝的交易市场，量化交易完全可以代替主观 交易，寻找更多的交易机会，及时快速地跟踪市场变化。
风险控制：量化交易能从历史数据中挖掘价格未来可能重复的规律，这些规律可 以转化为较大概率取胜的策略。还可以构建多种不同的投资组合，降低系统性风 险，平滑资金曲线。
注意：主观交易并非一无是处，在量化交易中，计算机很难识别千变万化的 K 线形态， 比如：双重顶底、头肩定底、V 型反转等等，但主观交易就很容易分辨出来。另外相对来 说，主观交易更加细腻，比如对于一些似是而非的交易信号会选择性回避
1.1.4 量化交易都有哪些入门策略？
开盘突破策略：一般情况下开盘半小时往往能决定一天的走势，该策略以开盘后半小 时，价格是阳线还是阴线，作为判断日内趋势走向的标准。如果是阳线就开仓买入，如果 是阴线就开仓卖出，收盘前平掉仓位。这是一个非常简单的交易策略。
唐奇安通道策略：该策略可以说是量化交易的雏形，其规则是：如果当前价格高于前 N 根 K 线内最高价就买入，如果当前价格低于前 N 根 K 线内最低价就卖出。著名的海龟交易 法则用的就是修正版的唐奇安通道策略
跨期套利策略：该策略是套利交易中最普遍的一种，根据同一个交易品种，不同交割 月份合约的价格为基础，如果两者价格出现了较大的价差幅度，就可以同时买卖不同时期 的期货合约，进行跨期套利。 假设主力合约与次主力合约的价差长期维持在-50~50 左右。如果某一天价差达到 70， 预计价差会重新回归到-50~50 之内。那么就可以卖出主力合约，同时买入次主力合约，来 做空这个价差。反之亦然
华鑫期货借助IBM车库创新方法论，以量化交易为背景布局AI技术应用
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