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适合初学者和专业人士

杠杆账户和交易接口

原图 如果说投资端杠杆是一场地表风暴,融资加杠杆则深刻侵蚀着地质结构。经过股票质押、结构化定向增发和“上市公司+PE”等层层杠杆融资,上市公司&大股东联合体的杠杆率远大于上市公司财务报表的负债率水平。图/视觉中国

币圈量化交易萌新看过来--带你走近币圈量化(一)

交易所API分为多种类型的接口,通常有 REST 协议接口、 WebSocket 协议接口。很少的交易所也提供 杠杆账户和交易接口 FIX 协议接口。这些只做了解,我们用的最多的还是 REST 协议的接口,这些接口文档通常都可以在交易所官网最下部有API字样的链接中找到。有时候查询一些接口报错信息,还是需要到这些文档中查看的。每家交易所的API系统都各不相同,差异化比较大,对于具体问题就要具体查看文档。如果你不是一个策略开发者,那么这些内容可以仅作为了解。

账号的API KEY
账号API KEY这个就必须认真了解清楚了,因为这个东西关乎你的交易所中存放的区块链资产安全。上面说了API接口是通道,那么API KEY这个就可以理解为通道的通行证。因为有了访问通道,不能什么程序都允许访问,那样就很危险了。所以需要验证,而API KEY就是用来验证身份的。所以API KEY关乎你的资产安全,必须妥善保管。

通常交易所的API KEY是在交易所页面右上角,账户管理页面创建的(也可能有交易所放在网页的别的地方,找下有“API”关键字的链接点击进去找下)。API KEY为两串字符串,第一串字符串通常叫做 access key ,第二串通常叫做 secret key 。也有交易所的API KEY还具有其他信息,例如OKEX V5和V3接口还有一个 PassPhrase ,也是一个字符串(需要自己设置的字符串,用于加强安全验证)。

API KEY设置时通常还需要设置这个API KEY的权限,一般有“交易”、“提币”等权限,要根据API KEY的用途具体设置,提币权限需要谨慎使用。除了权限,API KEY还可以设置IP地址白名单,如果使用这个IP地址白名单之外的IP(IP地址概念不了解的可以百度搜索)访问接口,会被拒绝访问(也就是IP白名单之外的网络无法访问到或者操作你的账户)。

这里所说的交易市场就是指具体的交易盘面(脑补某个交易页面),通常交易所有多个板块。例如:币币交易币币杠杆交易合约交易等。

交易对
我们通常说的“交易对”简单理解就是我们买卖的东西,例如我们去市场上买白菜。那么 “白菜_钱” 就是一个交易对了(下划线_来分割)买家付钱得白菜,卖价付白菜得钱。到交易所具体的交易对例如:BTC_USDT,我们在这个交易对买入操作,指的就是付出USDT得到BTC。卖出操作就是付出BTC得到USDT。以BTC_USDT为例子,通常我们称BTC为交易币种,USDT为计价币种。

  • 交易币种,BaseCurrency。
  • 计价币种,QuoteCurrency。

现货
币币交易币币杠杆交易,归类于现货交易。现货交易只用明确交易对就可以描述是在哪个市场上交易。 以FMZ量化交易平台上使用为例,如果要做BTC兑USDT的交易对。交易币是BTC,计价币是USDT。我们用FMZ平台的函数 exchange.SetCurrency("BTC_USDT") 就切换当前交易对为: BTC_USDT 了。

合约(期货、期权)
和现货交易区别较大的就是合约交易了。目前交易所合约都分为 币本位合约 、 USDT本位合约 ,对于程序化交易、量化交易不仅要确定交易对、还要确定合约。比如要做的是BTC这个币种,那么BTC这个币种合约有很多,有季度合约(每个季度到期交割)、当周合约(每周5到期交割)、永续合约(不交割)等。那如果只用一个交易对标识,具体是做那种合约呢?所以就还需要具体的合约代码来描述确定。这样以来我们描述在哪个合约市场交易,就需要描述说明是什么币种(交易对),是什么合约(合约代码)。

币本位合约
以币为保证金的合约(比如BTC币本位合约,用BTC作为保证金,收益也是BTC),收益也是币。通常币本位合约的交易对的计价币用USD表示(不用深究,大部分交易所都是这个表示)。所以交易对为BTC_USD,合约为季度合约。就表示我们在说的交易市场是 BTC的币本位季度合约 市场。
在FMZ量化交易平台上, exchange.SetCurrency("BTC_USD") 设置交易对,然后 exchange.SetContractType("quarter") 设置季度合约。这样当前的交易品种就是 BTC的币本位季度合约 了。

USDT本位合约
以USDT作为保证金的合约(比如BTC的USDT本位合约,用USDT作为保证金,收益也是USDT),收益也是USDT。通常USDT本位合约的交易对的计价币用USDT表示。所以交易对为BTC_USDT,合约为永续合约。就表示我们在说的交易市场是 BTC的USDT本位永续合约 市场。
在FMZ量化交易平台上, exchange.SetCurrency("BTC_USDT") 设置交易对,然后 exchange.SetContractType("swap") 设置永续合约。这样当前的交易品种就是 BTC的USDT本位永续合约 了。

举个例子,在发明者量化交易平台上封装的下单函数 exchange.Sell 、 exchange.Buy 封装的是普通的限价单、市价单接口。下单时订单归为taker还是maker,具体要看下单价格和当时的盘口,要看我们的这个订单是提供了流动性,还是减少了流动性。在发明者量化交易平台上价格传入-1,就是下市价单,注意现货的市价单买单的下单量是金额,那么市价单肯定就是减少流动性,肯定就是一个taker订单。

交易所条件单委托
很多交易所也支持条件订单, 比如冰山委托 、 止损单 , 止盈单 , post_only:只做maker单 , fok:全部成交或立即取消 , ioc:立即成交并取消剩余 等。这些订单在发明者量化交易平台上可以用 exchange.IO 函数直接访问交易所下单接口指定要设置的参数(指定下那种条件订单)去下单。

量化交易平台

量化交易平台的API KEY
交易所有API接口,同样量化交易平台也有API接口。以FMZ量化交易平台为例,FMZ的API接口叫做 扩展API 。可以程序化操作FMZ平台的一些功能。例如批量创建实盘、批量启动实盘、批量修改实盘配置等。

程序化交易脚本

程序化交易脚本运行所在的设备
实盘脚本程序必须有设备载体(简单说就是实盘必须要有它运行的地方)。币圈做量化交易通常是把实盘程序部署到香港阿里云服务器上(当然你也可以用其它地方的,其它运营商的服务器)。鉴于目前很多交易所都需要海外网络访问,所以用国内的服务器运行很多交易所API接口是访问不到的。一般来说接口访问不通就会报错 timeout 。
在FMZ量化通常可以用香港阿里云服务器部署自己的软件程序(发明者量化交易平台的实盘的载体软件叫做【托管者】,量化交易实盘是基于托管者软件运行的)。

智链量化--带你走近币圈量化-币圈量化交易萌新看过来(一)

通常交易所的API KEY是在交易所页面右上角,账户管理页面创建的(也可能有交易所放在网页的别的地方,找下有“API”关键字的链接点击进去找下)。API KEY为两串字符串,第一串字符串通常叫做access key,第二串通常叫做secret key。也有交易所的API KEY还具有其他信息,例如OKEX V5和V3接口还有一个PassPhrase,也是一个字符串(需要自己设置的字符串,用于加强安全验证)。

API KEY设置时通常还需要设置这个API KEY的权限,一般有“交易”、“提币”等权限,要根据API KEY的用途具体设置,提币权限需要谨慎使用。除了权限,API KEY还可以设置IP地址白名单,如果使用这个IP地址白名单之外的IP(IP地址概念不了解的可以百度搜索)访问接口,会被拒绝访问(也就是IP白名单之外的网络无法访问到或者操作你的账户)。

我们通常说的“交易对”简单理解就是我们买卖的东西,例如我们去市场上买白菜。那么 “白菜_钱” 就是一个交易对了(下划线_来分割)买家付钱得白菜,卖价付白菜得钱。到交易所具体的交易对例如:BTC_USDT,我们在这个交易对买入操作,指的就是付出USDT得到BTC。卖出操作就是付出BTC得到USDT。

MT4软件如何对接盈透证券进行外汇交易?

无论你是已经在盈透证券入金交易的老客户或者是正准备在盈透证券开户的新客户,如果你需要免除盈透证券每月10美元账户维护费以及降低盈透证券账户交易佣金水平(没错,比盈透证券官方佣金水平还要更低,具体能降低多少,取决于你的交易量,已经入金交易的盈透用户也能挂靠降低佣金),都可以联系我,在IB盈透证券出入金及TWS软件使用、API接口使用等方面遇到问题的也可以联系我询问。 可以发Email邮件联系我,我的邮箱地址是 [email protected]

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While MetaQuotes Software is not a 杠杆账户和交易接口 participant of IBKR’s Investors Marketplace, they offer to Introducing Brokers the oneZero Hub Gateway so that MetaTrader 5 can be used to trade IBKR Accounts [1] . Clients interested would need to contact oneZero directly for additional assistance. Please refer to the Contact section from the following URL.

Note: Besides oneZero Hub Gateway, different vendors such as Trade-Commander, jTWSdata and PrimeXM also offer a software which they represent, acts as a bridge between MetaTrader 4/5 and the TWS. As is the case with other third-party software applications, IBKR is not in a position to provide information or recommendations as to the compatibility or operation of such software.

1: oneZero is not available for Individual Accounts, please click here for more information on Introducing Brokers.

主要介绍了几个提供桥接服务的第三方服务商:oneZero、Trade-Commander、jTWSdata 和PrimeXM 目前国外主要就这四家有提供MT4桥接TWS的服务,而且基本都是要付费才能使用的。

资本市场去杠杆系列(1):投资端杠杆与2015年“股灾”

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原图 如果说投资端杠杆是一场地表风暴,融资加杠杆则深刻侵蚀着地质结构。经过股票质押、结构化定向增发和“上市公司+PE”等层层杠杆融资,上市公司&大股东联合体的杠杆率远大于上市公司财务报表的负债率水平。图/视觉中国

【财新网】(专栏作家 王啸) 不到四年,两度危机,中国资本市场的命运牵动人心: 2015年6月、8月到2016年1月,股票大面积、断崖式下跌; 2018年,股价持续下跌,上市公司以及大股东资金链断裂。两次危机,源头相同,都在于资本市场的杠杆化,只不过,一次是投资端(资金端)加杠杆,另一次是融资端(资产端)加杠杆。

时值股市走出金融危机的阴影,市场逐渐回暖。银行资金经过理财产品、资管通道、配资工具的层层包装涌入股市。据国金证券测算,截至2014年末,银行理财资金入市规模达1.5万亿元,推动股指以史无前例的速度上涨。。瑞士信贷在2015年5月6日发布的一份研报中,估算银行资金入市规模为1.3万亿-2.5万亿元。尽管这仅占到银行理财产品体量的 1%-2%,但却构成了股票配资的绝大部资金来源。在银行理财产品之外,还有部分银行资金通过同业贷款或者认购证券公司发行的短期融资券、金融债券的方式,间接参与了证券公司的配资。业内估计上述银行理财资金及自有资金入市规模超过3万亿元(参见刘燕,夏戴乐:“股灾中杠杆机制的法律分析——系统性风险的视角”,载《证券法律评论》2016年第1期,第107-131页 )。2015年3月13日至6月12日的三个月时间,上证综指、中小板指数、创业板指数分别上涨54%、75%、93%。