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股指期货的日内区间突破策略及改进

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程序化交易初级教程C8-横盘突破策略.pptx

C8-横盘突破策略;8 横盘突破策略 8.1 横盘突破策略概述 市场行情在经过一段时间的横盘整理以后,必然会选择一个突破的方向。这种突破可能带来一波较大的行情。其横盘的时间越久,积蓄的力量越大,其突破后的上涨(或下跌)幅度越大。 在横盘整理期间,我们需要使用逆向交易策略,而当横盘区间被突破以后,我们则需要装换为趋势跟踪策略,我们才能获得好的收益。;如下图所示,沪深300股指期货在6月底的暴跌、反弹后,又经过7月8日和9日的横盘整理,10日中午终于突破整理平台,在1天多的时间里暴涨250点,随后回落平台整理后,再次突破平台回落。;8.2 汉斯123突破交易策略 8.2.1 策略思想和程序 作为外汇市场上广为流行的一种日内突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为开仓交易信号触发的评判标准。该策略实际上假设开盘后一段时间的走势形成的平台,一旦突破将代表全天的走势。这是一种入场较早的交易模式,配合适当过滤技术,或可提高其胜算率。作为日内突破交易策略,收盘前N分钟全部平仓。不考虑其它止盈止损策略,其EasyLanguage程序如图9-2所示。;//汉斯123突破趋势跟踪策略 ? inputs: OpenLength(30),CloseLength(10),Losspercent(股指期货的日内区间突破策略及改进 5), //定义开盘和收盘区间长度 FloorPercent(5),TrailingPct(20),UnitValue(1),threshold(0.1); variables: HighofOpen(股指期货的日内区间突破策略及改进 0),LowofOpen(0), //定义开盘区间高低价变量 UpperBand(0),LowerBand(0), //定义开盘区间上下轨变量 FloorProfit(0),股指期货的日内区间突破策略及改进 Stoploss(0), //定义止盈和止损变量 BuyCond(false),SellCond(false); //定义变量 //数据处理模块 If time930+OpenLength and time=1500-CloseLength then begin If Marketposition=-1 then BuytoCover("收盘平空") next bar at Market; If Marketposition=1 then sell("收盘平多") next bar at Market; end; //风险控制模块 SetStopShare; //以每股计算盈利 FloorProfit=c*FloorPercent/100*UnitValue; //计算按百分比计算的最低盈利额 Stoploss=c*LossPercent/100*UnitValue; //计算按百分比计算的最低盈利额 SetPercentTrailing( FloorProfit, TrailingPct ); //达到最低盈利后回落止盈 setstoploss(Stoploss); //达到最大亏损止损 ?;8.2.2 策略应用 将汉斯123日内突破策略用于沪深300股指期货5分钟K线模拟交易的结果如图9-3所示。其优化参数为开盘区间程度为20分钟,突破开盘区间高低价阈值为0.6%,单次下单1手,不允许重复下单。从中可见,该策略对于当天走势与早上

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股指期货的日内区间突破策略及改进一、股指期货日内区间突破策略的介绍 日内区间突破(Range 股指期货的日内区间突破策略及改进 Break)是较为常用的日内交易策略之一,顾名思义,区间突破需要界定价格上轨和下轨两条线,突破上轨则做多,跌破下轨则做空,日内区间突破属于短线趋势追踪策略。日内区间突破的前提是如何界定上下轨,根据确定上下轨的基准不同,日内区间突破策略可以分为ATR波动性突破、开盘N分钟后的区间突破、基于分时均价线或开盘价的区间突破等等。 本文将围绕日内区间突破策略在股指期货交易中的应用展开,首先采用两个基本的日内区间突破策略,然后从交易策略多样化的思路入手,提出日内区间突破策略的优化思路并给出相应的策略建议。 为了对不同策略的效果进行直观比较,交易系统均在金字塔交易软件中测试,并统一测试条件,测试对象为五分钟周期的期指连续合约IF00,测试时间段2010-4-16至2011-8-31,初始保证金18%,开平仓费率万分之0.75,初始资金50万,每次开平仓的数量为1手,相当于开仓仓位控制在30%以下,随着资金规模的增加,开仓的仓位比例是下降的。设置固定交易手数主要是为了在不考虑加减仓管理的前提下,比较各策略的效果。在实际交易中,则需要完善资金管理和仓位控制。股指期货的最小变动价位为0.2点,考虑到日内交易的冲击成本,对每次开平仓设置3个最小变动单位,即0.6个点。收盘前未平仓头寸以当天15:10的收盘价平仓。 策略1:以今日开盘价加减一定比例(Range)的昨日振幅,确定上下轨。日内突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。 图1:策略1的累计收益率曲线 (Range=0.3)期指 当Range=0.3时,收益率84.76%,胜率49.57%,均盈利/均亏损1.4,最大回撤24.62%,交易次数351次。当昨日振幅太小时,设定的上下轨过于狭窄,容易产生虚假突破信号,造成频繁开平仓。通过设定一个最小的上下轨幅度,可以适当降低最大回撤比率。 策略2:开盘后等待一定的时间T,根据这段等待时间的最高价和最低价作为价格上下轨,突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。 期指开盘后的一段时间,由于要消化隔夜信息,多空双方分歧较大,根据等待时间内走出的最高价和最低价来确定上下轨,主要目的是过滤虚假信号。统计显示开盘后T时间内的振幅占全天振幅的平均比例,随着T的延长而增加,T=30分钟内的振幅占全天振幅的平均比率为35%。T设得过小,会触发较多虚假信号;T过大,则剩余交易时间的波动幅度有限。若按开盘30分钟内的最高和最低价作为上下轨,测试显示交易次数过多,仍有较多的虚假信号,还必须设置过滤条件。假设30分钟内的最高和最低价为high30min和low30min,当收盘价大于high30min*(1+delta)时做多,低于low30min*(1-delta)时做空。 图2:策略2的累计收益率曲线 (T=30min,Delta=1%)期指 当等待时间为30分钟,过滤参数Delta=1%时,收益率89.76%,胜率61.29%,均盈利/均亏损1.75,最大回撤9.63%,交易次数124次,需要注意的是,这是根据历史数据进行参数优化后的效果,实际运用参数的效果需要事后检验。类似地,投资者也可尝试基于日内开盘价、日内均价线或其他思路的区间突破策略,当设定合适的过滤条件后,也能获得较为理想的收益率曲线。 上述两个收益率曲线大体走势一致,在2010年收益率曲线快速上升,而在2011年4月和5月的日线下跌行情中收益率曲线却表现一般。日内区间突破策略属于日内趋势追踪型交易策略,日内走势形态对该策略收益影响较大。我们可以参考考夫曼在自适应均线中提到的市场效率的概念,把每天的收盘和开盘价之差的绝对值作为最终方向移动,把日内五分钟周期的收盘价格变动的绝对值进行累加,称为市场噪音,当日的市场效率则可通过"方向移动/市场噪音"来反映。 图3:期指连续合约每个交易日的市场效率期指 对比每日的市场效率和收益率曲线可以看出,收益率曲线走得比较好的阶段,出现高市场效率的交易日较多;收益率曲线走得较差的阶段,出现高市场效率的交易日较少。市场效率越高说明日内的趋势性行情越明显,趋势追踪型策略越有效,交易系统测试结果和历史数据的统计特性得到了较好的印证。 二、股指期货日内区间突破策略的改进 上述提到日内区间突破策略受日内走势的影响较大,接着我们从资金管理、跨周期引用、投资组合策略等角度来改进股指期货的区间突破策略。上述策略中的区间上轨同时充当了多头开仓和空头平仓的条件,并没有考虑初始止损,如果上下轨的区间幅度较大,则平仓可能会造成较大损失。 图4:多头的初始止损和追踪止损期指 交易中的出入场条件有较多的设置,如初始止损、追踪止损、保本止损、止盈等等。上图是多头的止损示意图,图中

经典日内策略:ORB突破策略(期货)

量化密码库 于 2022-01-21 17:15:00 发布 1283 收藏 6

ORB策略的相关指标定义如下:

进一步编写回测,相关参数设置如下:

横盘突破 较易实现量化的形态突破分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖; 较难实现量化的形态突破趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后 是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。

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1.ORB突破思想 1.1起源 ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。 1.2主要特点 日内交易策略,收盘平仓; ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标; 上轨=今日开盘价+N天ORB*M; 下轨=今日开盘价-N天ORB*M; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 2.对于ORB

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图片 1.ORB突破思想 1.1起源 ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。 1.2主要特点 日内交易策略,收盘平仓; ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标; 上轨=今日开盘价+N天ORB*M; 下轨=今日开盘价-N天ORB*M; 当价格突破上轨,买入开仓; 当价格跌穿下轨,卖出开仓。 2.对于ORB思想的改进 2.

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来源汇商琅琊榜 原文连接https://mp.weixin.qq.com/s/iyZYarIF-t99SgALa9xb6Q 今天介绍的这个策略依然基于伦敦开盘期间的走势规律,更加简化,同时又不失有效性。此策略我自用多年,在我看来可谓之终极日内突破策略。 伦敦盘开盘前后北京时间16时左右,是一天价格波动最剧烈的时候。特别是对于欧元、英镑系货币而言。如果你是保守交易者,可以跳过伦敦开盘前后一小时,再做突破交易。 使用方法很简单,我们直接加载模板,使用上周的EURUSD来做实例讲解。交易.

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1.阅读源码网址 http://androidxref.com/ 2. 大佬们,一波RxJava 3.0来袭,请做好准备~ https://juejin.im/post/5d1eeffe6fb9a07f0870b4e8 3. 详解并发下的HashMap以及JDK8的优化 https://www.jianshu.com/p/e1c020d37c6a 4.AIDL的项目普遍使用案例个推 最后一个让你.

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文章目录特征描述 ORBORB特征描述ORB的基本思路AST角点检测的缺点BRIEF的缺点BRIEFORB对BRIEF的改进完整代码如下 特征描述 ORB ORB 算法创建的特征向量只包含 1 和 0,称为二元特征向量。1 和 0 的顺序会根据特定关键点和其周围的像素区域而变化。该向量表示关键点周围的强度模式,因此多个特征向量可以用来识别更大的区域,甚至图像中的特定对象。 ORB 的特点是速度超快,而且在一定程度上不受噪点和图像变换的影响,例如旋转和缩放变换等。 ORB特征描述 ORB特征基于FAST角点的

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编辑 | Cowboy校对 | 李明来源 | 牛角财经目的 | 量化策略 | 利用python实现著名的交易系统之一“开盘区间突破策略”速览本文将介绍量化策略 股指期货的日内区间突破策略及改进 股指期货的日内区间突破策略及改进 | 利用python实现著名的交易系统之一“开盘区间突破策略”,这个策略的逻辑相当简单。但,如果直接使用的话,恐怕不行,读者只有根据自己的需要进行改进。开盘区间突破开盘区间突破策略,由昨日振幅和今日开盘价两部分组成。今日开盘价+昨日振幅 .

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来源mc官网 股指期货的日内区间突破策略及改进 这次要来介绍的是一种以开盘状况来判断今日趋势行情的日內突破策略,希望可以帮助到大家学习写策略策略思想 定出上下轨为突破点,上下轨是以每天开盘后第一根K线的最高跟最低值,后面行情突破后即进场,此策略主要是抓取单边行情,当遇到横盘震荡时会即时止损出场,防止大幅亏损,以下测试商品为IF,周期是1 min。。 股指期货的日内区间突破策略及改进 源码如下: [IntrabarOrderGeneration=true] .

日内区间突破策略

mozhuinsking 于 2019-02-17 14:07:47 发布 2632 收藏 4

策略思想:
定出上下轨为突破点,上下轨是以每天开盘后第一根K线的最高跟最低值,后面行情突破后即进场,此策略主要是抓取单边行情,当遇到横盘震荡时会即时止损出场,防止大幅亏损,以下测试商品为IF,周期是1 min。。

if date<>date[1] then begin

if condition3 then buy next bar at market;

if marketposition=1 and close crosses below downline then sell next bar at market;

if condition4 then 股指期货的日内区间突破策略及改进 sellshort next bar at market;

if marketposition=-1 股指期货的日内区间突破策略及改进 and close crosses above upline then buytocover next bar at market;

if time>endtime and marketposition<>1 then buytocover next bar at market;