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在斐波纳契水平的策略

選擇權策略教學 的情報與評價

[情報] 證券期貨交易訓練班(遠距教學-政府補助)

訓練單位: 台北市證券期貨職業工會
保險證號: 02004494T
學科場地地址: 10078臺北市中正區福州街10號2樓(中華大學台北)
聯絡人: 林宇庭 電話: 0966-277131,29597391
課程代碼:138160
課程名稱: 證券期貨交易訓練班(整班為遠距教學)
師資介紹:
倪政棋 選擇權策略教學 的情報與評價 老師
學歷:台北大學 統計系
專長:選擇權策略建構、期權籌碼分析、技術分析、投資心法、資金管理。具證券分析師、期貨分析師執照,資歷:凱基期貨經理。

汪勵 老師
學歷:國立台北大學 社會學系
專長:證券期貨分析、股市技術分析、投資心法、資金管理。資歷:凱基期貨襄理。

楊尊堯 老師
學歷:淡江大學 國際企業學系
專長:曾任淡江大學證券研究社外聘講師、東森財金台57夢想街特邀來賓、壹電視財經節目特邀來賓、先探週刊研究員、股市總覽研究員、臺灣證券期貨產業工會證券期貨講師

訓練班別: 證券期貨交易訓練班(招生中)
報名繳費方式:
1.報名時應先繳全額訓練費用 5,000
訓練費用:
學員負擔:1,000政府負擔:4,000

每班人數:25 人訓練時數:36 小時
訓練性質: 選擇權策略教學 的情報與評價 在職
報名日期 : 110/09/18 12:00 ~ 110/10/15 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表
示本班曾變更訓練期間)
預定訓練起訖日期: 110/10/18 ~ 110/11/24
上課時間: 每週一18:30~21:30上課、每週三18:30~21:30上課

上課日期 授課時間 時數 課程進度/內容 授課師資 遠距教學110/10/18(星期一) 18:選擇權策略教學 的情報與評價 30~21:30 3 如何成為專業的股市操盤手 倪政棋
110/10/20(星期三) 18:30~21:30 3 證券投資與操作技巧(1) 汪勵
110/10/25(星期一) 18:30~21:30 3 證券投資與操作技巧(2) 汪勵
110/10/27(星期三) 18:30~21:30 3 股市技術分析運用與實務(1) 汪勵
110/11/01(星期一) 18:30~21:30 3 股市技術分析運用與實務(2) 汪勵
110/11/03(星期三) 18:30~21:30 3 證券基本分析實務(1) 楊尊堯110/11/08(星期一) 18:30~21:30 3 證券基本分析實務(2) 楊尊堯110/11/10(星期三) 18:30~21:30 3 股票期貨選擇權操作實務技巧(1) 倪政棋
110/11/15(星期一) 18:30~21:30 3 股票期貨選擇權操作實務技巧(2) 倪政棋
110/11/17(星期三) 18:30~21:30 3 期貨交易策略交易實務 倪政棋110/11/22(星期一) 18:30~21:30 3 投資交易獲利策略實務運用(1) 倪政棋
110/11/24(星期三) 18:30~21:30 3 投資交易獲利策略實務運用(2) 倪政棋

選擇權策略ptt2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊

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踢爆詐騙、社會評論、投資雜談 Youtube:財富開麥拉 著作:麥克風的股市求生手冊

菲比斯-歐璞翔TiME 在Facebook上關於選擇權策略ptt的文章與內容

at 2020-06-10 06:48:54

如果是PTT的鄉民朋友 或我身旁的投資朋友應該對我比較熟悉的印象就是 PTT stock版的 3年10萬變1000萬 XD
google自己時發現居然有人幫我整理
https://selahass.wordpress.com/…/%e8%b4%8f%e5%ae%b6-phceb…/…
先偷過來引用一下 XD 我覺得整理的挺好的 給大家參考
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
09
六月
-贏家-phcebus-三年十萬變成1千萬
01.但是對於特定策略而言 本金變大 也會使得利潤被稀釋,
02.或者是程式本身就針對特定非理性的極端狀況做設計而這利潤也是固定的,
03.此外有些程式是用市場成交量做為設計的
04.上面是選擇權買方當沖 加上股票期貨 call價平低 put價平高 “相對" 2014-06~10 手續費20元
05.我也不過就剛好受惠於 股票期貨 與 週選則權的一些特性而已
06.股票期貨活絡 與周選擇權上市 也就前年底的事而已 2013年底
07.入金50萬到新帳戶開始交易產生的,三來我是買方op為主
08.60%以上交易都是當沖weekly op 基本上也不留倉 只會留股票期貨
09.如果你有空在8:選擇權策略教學 的情報與評價 30~10:00推文或閒聊的話,我想你很難在這市場成功
10.選擇權策略教學 的情報與評價 會在這段時間檢視各種行情變化 盤前讀個股研究報告 與國際/國內有關事件/推算/及時算各商品可能價格 盤中更需要緊盯盤勢變化各國開盤/匯率變化/根本就沒那種時間分神閒聊
11.但是光bc bp就有優於一般期貨的時間點 這需要計算IV或其他資料
12.沒出趨勢/短趨勢前 多觀察 盯緊盤
13.的確不多啦, 買方賣方當沖看 IV還有 資金多寡而定
14.推 aqboy: 周選作賣方,碰到結算日超怕倒莊的,結算日的波動都好可怕 05/13 23:21
沒錯 所以op買方當沖有他的理由在
15.買方當沖是相對之下損失時間價值最少的方法
16.我喜歡用最小的風險賺潛在報酬,也不想蒙受方向不對時自己砍自己還很難在一價出單的感覺
17.op真的很難寫…但我知道還是有人寫程式賺
18.這個說出來以後容易被追蹤啦 我只能說我知道的人裡有人是1口1口一直下,(一天下數千口),我是幾口一個單位下的(一天目前最多1400口)
19.而今年則是避險需求較多,股期用量較大 , 並且考量選擇權賣方當沖/ETF當沖需求 2015.06
20.ps.目前期權帳戶的做單策略包含 股票期多空留倉 週選擇權當沖 ETF期當沖 2015.06
21.人為的 因為我自己還寫不出類似的程式= = 觀察項目太多
22.波動小橫盤時可以不要下啊😄
23.這我可以跟你說我每天必開 艾揚 嘉實 精誠 大戶下單2套 跟校時程式
24.2015 我的操作原則其實就是緊盯基本/國際數據 規避風險 見風起而順勢交易
25.我的作法是股票以基本面財報營收為主 由自己算與參考研究報告來計算該股票合理價值
股票期貨同理
26.A.我認為財報狗出的書相當不錯對投資股票而言 期權的部分除了基礎以外我大部分是市場經驗
27.A.我盤前會參考ADR 美股各項漲跌 韓國漲跌 權值股是否有重要新聞 盤中參考國際同時狀況 還有權值股 盤後期權變化 個人是以外資的為主 投信可以省略不看

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交易策略簡介:主要可分三大部分,單一選擇權的操作、價差選擇權交易、混合式選擇權交易. 單一選擇權的操作. 單一部位的操作是其它各種交易策略的基石,若有清晰的觀念 .

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Re: [問題] 大學該如何讀書

大嬸雖然距離大年代久遠,但我想有些精髓不會隨著世代的更迭而有所不同。支持原O 體驗一次書卷獎的感動:) 念大和高中最大的不一樣在於(1)和(2)自我認知 Top 1 關鍵: 得書卷獎期與年 大一就跟高中一樣沒啥自由自由課,大多通適與實力,像原O一樣只提前一天唸書難以P k其他前幾天唸書或是有慧根定期複習的人。還不如花時間多多和同長姐們相處玩樂 ,其他求過就好!

Re: [請益] 複委託去年年底QYLD配息的稅額

[討論] 論文改編成書,絕無抄襲~~

民營化 作者:鄭寶清 出版社:大橋出版有限公司 出版日期:2013/01/30 https://www.eslite.com/product/1001266642210261 本書由鄭寶清博士的論文改編,內容例舉了英、法、日、中等已開發國家其國營事業民營 化所歷經的過程。

Re: [請益] 複委託去年年底QYLD配息的稅額

個人也是透過複委託持有一些QYLD(約2000股) 承擔風險: 1.QQQ進入熊市,雖然有利金,但一旦QQQ進入像.com泡破的熊市, 是利金補不回來的。我個人是相信未來十年科技還會領頭,股市向上 QQQ依然會是熱門ETF,有交易量,才有操作的空間,來賺取利金。 優點: 1.個人沒有台幣的收入,因此需要一個固定的現金流。 拿來付健保費,手機費等固定支出。

2022入門選擇權教學》買權賣權是什麼?選擇權基本運作與策略運用

選擇權策略運用教學

賣出16400Call,表示認為大盤不會漲超過16400,當大盤低於16400都能賺錢,如果漲到16400以上則要開始賠錢給買方,橘色區域是「獲利遞減區」,漲過16420則開始虧損,為什麼是16420才開始虧損?由於賣方是先賣出才收錢,先收了20點,一旦漲超過16400,大盤每漲1點要賠給買方1點,會先從買方那裡收到的20點開始賠,也就是拿買方自己的錢賠給他,若是把收到的錢賠完才會賠到本金。而光是這一點「買方vs賣方」的勝率就差很多了,買方要花錢買機會,還要漲到把花掉的錢賺回來才算是真獲利;賣方則是先收錢,若漲到16400,可以先拿收到的錢賠給對方。

買選擇權要先花錢,賣選擇權可以先收錢

教你看懂選擇權策略圖,掌握賣方損益計算!

裸賣Call損益計算方式

「裸賣」顧名思義就是只賣Call ,但沒做價差保護。賣一口16400Call ,收到20點權利金。從下圖來看,橫軸是大盤點位,縱軸是損益變化:

我建議千萬不要裸賣CALL,不僅獲利有限、風險無限,還要押很多保證金,大盤上漲會持續虧損,很可能血本無歸,必須用價差單策略控制風險。

  • 狀況1:賣16400的call,當初跟買方收20點權利金,結算後大盤收盤在16300,選擇權價值為0點,賣方需花0點買回來平倉,則獲利20–0=20點。
  • 狀況2:賣16400的call,當初跟買方收20點權利金,結算後大盤收盤在16410,因為大盤漲的比16400call的履約價還要高10點,所以賣方要賠給買方10點。但是當初賣出收的權利金是20點,所以賣方還是獲利,獲利20–10=10點。

裸賣PUT損益計算方式

裸賣Put 卻沒有做價差保護,當你賣一口12200Put 收到20點權利金,該如何計算損平點呢?以下帶你一起看選擇權策略圖:

為什麼損平點是12180呢?因為賣出Put ,當跌破履約價,每跌1點就要賠給買方1點,跌到12180要賠20點,不過一開始權利金就先收了20點,所以拿權利金去賠給買方。賣出Put 的履約價減掉收到的權利金等於損平點位。